从买一卖一到亲手写一个交易所——订单簿、撮合规则与下单方式全解剖
导读 · 从这里进门先别碰代码。先想想菜市场里那面写着价格的墙。
从菜市场议价讲起：交易所本质上是一台公开记账、按规则排队的机器
读 → 02 第二章 · 订单簿：买一卖一是从哪冒出来的bid/ask、价差、深度、最小价位与最小数量——行情盘口每个数字的含义
读 → 03 第三章 · 限价单与排队的艺术价格优先、时间优先：为什么你的单子排在别人后面，以及排队的博弈
读 → 04 第四章 · 市价单：不惜代价立刻成交扫单、滑点、为什么市价单在薄市场里是个危险动作
读 → 05 第五章 · 一次撮合的完整解剖撮合循环逐秒重演：成交价取谁的价、部分成交、剩余去哪、自成交怎么办
读 → 06 第六章 · 下单方式全家桶GTC/IOC/FOK、只挂不吃的被动单、止损触发单、冰山单——每种指令改变撮合的哪一步
读 → 07 第七章 · 集合竞价：开盘价是投票投出来的最大成交量原则：为什么开盘前五分钟谁都不成交，最后一秒全部成交
读 → 08 第八章 · 各家交易所的规则差在哪A股/美股/期货/加密货币：最小价位表、T+0与T+1、自成交防护、maker/taker手续费
读 → 09 第九章 · 成交之后：回报、行情与对账成交回报流、L1/L2行情怎么从订单簿推出来、序列号与断线恢复
读 → 10 第十章 · 动手写一个撮合引擎数据结构选型（价格层+FIFO队列）与核心撮合循环的完整伪代码
读 → 11 第十一章 · 做快与做对：定序、重放与崩溃恢复为什么撮合引擎几乎都是单线程、事件溯源、快照与恢复、怎么测试
读 → 12 第十二章 · 真实世界的护栏涨跌停、熔断、价格保护带、持仓限制与kill switch——上线前最后一道坎
读 →