把第一章那面墙拍张照
第一章结尾，管理员把墙立起来了。现在我们来读这面墙——你打开任何一个行情软件，看到的"盘口"，就是这面墙的一张快照。
一个真实的盘口长这样（以某只股票为例）：
卖五 10.05 800股
卖四 10.04 300股
卖三 10.03 1200股
卖二 10.02 500股
卖一 10.01 600股
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买一 10.00 1000股
买二 9.99 2400股
买三 9.98 700股
买四 9.97 900股
买五 9.96 1500股
中间那道横线，就是第一章说的"僵持的缝"。横线以下是想买的人在排队，出价从高到低；横线以上是想卖的人在排队，要价从低到高。离缝最近的两行——买一和卖一——是全市场的注意力中心，因为下一笔成交几乎必然发生在它们俩身上。
每个数字回答一个问题
盘口上的每样东西都对应一个交易者真正关心的问题，我们一个个过。
买一卖一回答"我现在立刻成交，能拿到什么价"。你想立刻买入，就得接受卖一的价10.01；想立刻卖出，就得接受买一的价10.00。"立刻"的代价，就是吃那一分钱的缝。这个缝——卖一减买一——叫价差（spread）。它同时是这个市场"贵不贵"的体温计：缝越小，说明买卖双方咬得越紧，进出成本越低。大盘股、主流币的缝常常只有最小一跳；冷门资产的缝可能宽到几个百分点，你买进来再立刻卖出去，光缝就亏一截。
每一行后面的数量回答"我能成交多少"。买一的1000股意思是：在10.00这个价位上，总共排着1000股的买单。你要卖500股，它们全按10.00接住；你要卖5000股，前1000股按10.00成交，剩下的就得去找9.99的买二、9.98的买三……一路往下啃。这个"每个价位上堆了多少量"的纵向画面，叫深度（depth）。深度厚，大单砸进来价格也稳；深度薄，一笔不大的单就能把价格打穿好几格——第四章讲市价单时，这会变成真金白银的教训。
大白话：买一卖一是"缝有多宽"，深度是"墙有多厚"。宽度决定你立刻进出的成本，厚度决定你的大单会把价格砸出多大的坑。
价格的台阶：为什么没有人挂10.005
看上面的盘口，所有价格都停在一分钱的整数倍上。这不是巧合，是规则。交易所规定价格只能按固定的格子走，这个格子叫最小价位（tick size）——价格变动的最小单位。A股是0.01元，美股是0.01美元（低价股另有规定），期货每个品种有自己的tick，比如螺纹钢期货是1元/吨。
为什么要立这条规矩？想象一下没有它会怎样：你挂10.00买，我挂10.001，比你高千分之一就排到你前面；下一个人挂10.0001……加价可以无限小，"比别人好一点"变得毫无成本，排队就失去了意义，价格之间的缝也会被磨到无穷小，谁都没法判断真实的市场意愿。tick size相当于规定了"插队必须付的最低票价"：你想排到我前面，至少得多掏一分钱。这一分钱让"改善价格"成了一次真实的表态，而不是免费的挤占。
同样，数量方向也有格子，叫最小数量（lot size）——比如A股最少买100股（一手），科创板另有规定；加密货币交易所通常允许0.001个比特币这样的碎单。你写的撮合系统收单时第一件事，就是校验价格和数量是否落在格子上——不在格子上的订单直接拒掉，别让脏数据进门。
同一价位上，还藏着一支队伍
盘口把每个价位显示成一行总量，但"买一 10.00 1000股"这1000股背后，可能是一个人挂的1000股，也可能是十个人各挂的100股。撮合引擎眼里，这一行不是一个总数，而是一支按到达先后排好的队。有人在这个价位卖出时，先到的买单先成交，后到的继续排——这就是第三章的主角"时间优先"。
这也是为什么有些交易者愿意花大钱看更深的数据：普通行情只告诉你每个价位多少总量，而逐笔数据（第九章会讲）能告诉你每一张单的到达顺序，让你算出自己的单排在这支队伍的第几个。
订单簿其实是一棵树加一个队列
现在把这章的画面翻译成你后面要写的数据结构。一个订单簿 = 两个按价格排序的容器：买单簿按价格从高到低，卖单簿按价格从低到高。每个价格档位里，是一个按时间先后排队的订单队列。最顶上的档位就是买一和卖一。
先不用管用什么具体的数据结构实现（第十章专门讲），你只需要记住这个形状：横向是一格一格的价格台阶，纵向是每格里面的一支队伍。横着比价格，竖着比时间。整个撮合世界的规则，都长在这个形状上。
下一章我们就来当一回排队的人：看看"价格优先、时间优先"这八个字，到底怎么决定你的单子什么时候轮到。