前九章都是设计文档
回到第二章那个画面：横向一格一格的价格台阶，纵向每格里一支FIFO队伍。现在把它变成代码。你会惊讶于这一步有多顺理成章——不是因为我们聪明，而是因为规则讲了九章，数据结构已经被规则决定好了。
三张表撑起一本簿
一个交易品种的订单簿，内存里就三样东西：
- 买侧价格表：一个按价格从大到小排序的容器，key是价格，value是该价位的订单队列。要能快速拿到"最高价"（队首）和"给定价格的队列"。
- 卖侧价格表：同构，按价格从小到大排，"最低价"是队首。
- 订单索引：一个哈希表，key是订单ID，value指向订单在队列里的位置。撤单时靠它O(1)找到订单。
价格表用什么实现？教科书答案是红黑树（一种自平衡的二叉搜索树）：插入、删除、取最大/最小值都是O(log n)。工程上还有两个变体值得知道：如果价格档位稀疏，用跳表也行；如果tick很小、价格区间有限（比如国债期货价格总在95-105之间跳动），可以直接开一个数组，下标就是价格格数——取买一卖一变成数组扫描，快到极致。很多顶级撮合引擎就是这么干的：把"价格"从连续的量变成离散的格，是tick size规则送我们的免费性能。
每个价位的订单队列，用双向链表。为什么不用数组？因为高频操作是"从中间摘掉一个"（撤单）——链表O(1)，数组O(n)。订单对象里带prev/next指针，订单索引的哈希表直接存节点地址，撤单就是两步：哈希表查到节点，链表摘除。
大白话：三张表各管一件事——价格表管"最好的价在哪"（有序），链表管"同价谁先来的"（FIFO），哈希表管"我这单在哪"（快查）。撮合引擎的全部性能秘密就是：每个高频操作都落在其中一张表的O(1)或O(log n)上。
核心循环：五十行伪代码
把第五章的循环翻译成更接近代码的样子（以买单为例，卖单对称）：
function match(order):
while order.remaining > 0:
level = 卖侧价格表.最低价位 // 卖一
if level不存在: break // 对面没人了
if order是限价单 and level.price > order.price: break // 碰不上
maker = level.队首订单
if maker.账户 == order.账户: 按STP处理; continue
qty = min(order.remaining, maker.remaining)
产生成交(price=level.price, qty, taker=order, maker=maker)
order.remaining -= qty; maker.remaining -= qty
if maker.remaining == 0:
level.出队(); 订单索引.删除(maker.id)
if level空了: 卖侧价格表.删除(level.price)
处理剩余(order) // GTC入簿 / IOC丢弃 / FOK已前置校验
返回成交列表
对照第五章的算例走一遍，每一行都对得上。注意几个被故意写对的地方：成交价取level.price（被动方的价）；成交输出里标了谁是taker谁是maker（第八章的计费靠它）；STP检查在成交之前；价位空了才从价格表删——价格表只增删"档位"，不碰档位内的顺序。
复杂度：为什么这样就是快
数一下每个操作的开销：新限价单撮合，每圈循环是O(1)（取最优价、队首、min都是常数），总共跑K圈，K=成交笔数——撮合的成本和成交量成正比，不和簿子大小成正比。这是好性质：墙再厚，只成交一格就只花一格的时间。剩余入簿O(log n)，撤单O(1)，查买一卖一O(1)（缓存队首价位）。
这就是主流撮合引擎单品种每秒几十万单、延迟个位数微秒的底气：没有任何一步需要遍历整个簿子。慢的系统多半是在某个地方偷偷做了全表扫描——比如每次成交后重新排序，或者用数组存队列导致撤单是O(n)。
整数，整数，整数
代码里有一个没画出来但写错就出人命的决定：价格和数量必须用整数，禁止浮点。10.01元存成1001（分），0.001个币存成1000（最小单位）。浮点数的0.1+0.2≠0.3，在别的系统是误差，在交易所是事故——两边对不上账，对账（第九章那张网）立刻报警。所有交易所内部都用定点整数，显示给用户时才除以缩放因子。这条没有例外。
先单线程，别急着并发
你可能已经手痒想加锁、加线程了。忍住。下一章整章讲为什么：撮合引擎的正确性完全建立在"事件严格按序处理"上，而多线程的第一作用就是破坏顺序。业界的主流答案——包括LMAX这样做到每秒六百万笔的系统——是单线程。我们现在先把单线程版本写对，下一章再把它做快、做皮实。
到这里，你已经有了一个能撮合的撮合引擎：三张表加一个循环，五十行伪代码。但它还只是个"实验室玩具"——断电就没了，重启就失忆。下一章把它变成一台可以托付真金白银的机器。