二级市场股票组合的风险管理：指标、规则与日常操作
导读 · 从这里进门先别问能赚多少，先回答：跌 30% 的时候，你手里这套东西还能不能活到反弹。
重新定义风险：波动、永久损失与「不知道自己承担了什么」的区别
读 → 02 第二章 · 先算你能亏多少风险预算先于收益目标：最大可承受回撤怎么定、怎么换算成仓位上限
读 → 03 第三章 · 看懂仪表盘：波动率与 Beta波动率到底量的是什么，Beta 告诉你组合跟大盘的传动比是多少
读 → 04 第四章 · VaR、回撤与那些「尾部」指标VaR/CVaR/最大回撤/Sortino 各自回答什么问题、各自的坑在哪里
读 → 05 第五章 · 组合的风险不是个股的加总相关性为什么是真正的主角，以及为什么危机时相关性会冲向 1
读 → 06 第六章 · 一笔该买多少仓位 sizing：Kelly 公式的教训、波动率倒数法与风险平价的直觉
读 → 07 第七章 · 建仓是个过程，不是一个动作试仓、分批、金字塔：为什么好建仓流程本身就是风控
读 → 08 第八章 · 买入之前：一张风险评估清单pre-trade checklist：落单前必须回答的十个问题
读 → 09 第九章 · 卖出与止损：把「后悔」提前写成规则止损、止盈、时间止损与再平衡——卖出纪律为什么比买入更难
读 → 10 第十章 · 风险清单与评估频率日/周/月/季分别看什么：把风控变成例行公事而不是救火
读 → 11 第十一章 · 当大盘开始下跌回撤控制手册：压力测试、对冲、减仓顺序与「跌时该做什么」清单
读 → 12 第十二章 · 案例：周期尾部买了 AI 硬件股，现在浮亏光模块/存储/半导体组合浮亏情景的完整拆解：归因、诊断、处置规则与重建
读 →