先别写代码。先做个思想实验。
你面前有两台机器。第一台：输入今天的日期，它输出一条「像股票」的价格曲线，涨跌、波动、偶尔的暴跌，统计特征和真实行情几乎无法区分。第二台：里面是几百个虚拟的人——有的死抠价值，有的追涨杀跌，有的凭心情乱买，还有个永远两面挂单的摊主——外加一台铁面无私的配对机器。你不知道它会走出什么行情，连造它的人也不知道。
问题是：哪一台才是「股市模拟器」？
直觉会选第一台——它像啊。但这本书会花十二章说服你：第一台只是个曲线播放器，第二台才是市场。区别不在像不像，在于你能不能走进去。在第一台机器里，你的买入不改变任何事，你只是观众；在第二台里，你砸出一笔大单的瞬间，盘口真的薄了一层，价格真的被你推了一格，对面的做市商真的皱了眉（如果他会皱眉的话）。一个能被你改变的市场，才配叫模拟器。
这本书是一次完整的建造记录。我们从一台只会配对的机器（撮合引擎）开始，看着价格从一笔笔成交里「长」出来；然后给这个世界装上一条只有上帝能看见的暗线（基本面），和一套含噪声的新闻流；再请进一群会亏钱、会恐慌、会临阵叛变的 NPC；加上做市商、摩擦、杠杆；最后看着泡沫和崩盘不需要任何剧本，自己长出来。
建造的过程会反复撞上一个朴素的标准：遇到任何设计分歧，就问「这是让数字更像真的，还是让玩家的体验更像真的」——我们永远选后者。这个目标叫「可信」，不叫「准确」。它俩的区别，比你想的大得多。
读完这本书，你会得到两样东西：一张能照着开工的架构图，和一双从此不一样的眼睛——再看到屏幕上那根红绿相间的 K 线时，你看到的将不再是「价格在动」，而是几百万人正在出价、等待、叛变和爆仓。
那么，开工。第一件事，是搞清楚你到底要模拟什么。